Kreditrisikomanagement

Brief description

• Risikoarten, Risikoidentifzierung- quantifizierung,-steuerung • Grundlegende Risikoparameter des Einzelkredits: Ausfallwahrscheinlichkeit, LGD, Exposure und Maturity • Kreditnehmerklassen • Bonitätsanalyse, Scoring und Rating zur Bestimmung der Ausfallswahrscheinlichkeit von Kreditnehmern • Quantifizierung unter Berücksichtigung von Sicherheiten • BWG Bestimmungen zur Eigenmittlunterlegung von Krediten • Steuerung des Kreditportfolios: Annahmeverhalten, Pricing, Limits • Verbriefung • Kreditderivate

Mode of delivery

Präsenzveranstaltung

Type

Pflichtfach

Planned learning activities and teaching methods

Vortrag, Diskussion von Beispielen mit Studierenden; E-learning Kreditrisikobeispiele selbständig berechnen, Präsentation im Plenum

Assessment methods and criteria

Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit) und schriftliche Prüfung.

Prerequisites and co-requisites

Fixed Income, Finanzmathematik, Statistik, Optionen

Infos

Degree programme

Banking and Finance (Bachelor)

Cycle

Bachelor

ECTS Credits

3.00

Language of instruction

German

Curriculum

Full-Time

Academic year

2025

Semester

3 WS

Incoming

Learning outcome

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, • die Problemstellungen des Risikomanagements in einer Bank zu erläutern, • die relevanten Risikoparameter eines Einzelkredits zu interpretieren und die relevanten Methoden der Quantifizierung dieser Risikoparameter zu beschreiben, • Darüber hinaus erwerben sie die Kompetenz, diese Risikoparameter zu schätzen, • die wesentlichen Bestimmungen zur Eigenmittelunterlegung von Krediten laut BWG zu erläutern, • die grundlegenden Instrumente der Kreditrisikosteuerung zu erläutern, • selbständig Problemstellungen im Bereich des Kreditrisikomanagements im Hinblick auf qualitative und quantitative Aspekte zu analysieren und zu beurteilen.

Course code

0229-19-01-VZ-DE-24

Kreditrisikomanagement