Spread Risk und Solvency II. Vergleich internes Modell vs. Standardansatz

AutorInnen: Marcus Kliaras, Matthias Maurer

Erscheinungsdatum: 01.03.2013

Studiengang: Bank und Finanzwirtschaft

Abstract

Die Messung und Steuerung von Kreditrisken stellt sich aktuell als besondere Herausforderung dar. Auch für
die Versicherungs-Industrie wird mit Solvency II ein Standardberechnungsansatz eingeführt. In dieser Arbeit
wird auf die Methode innerhalb des Solvency II Rahmens im Modul Spread Risk eingegangen. Es werden im
Zuge dieser Untersuchung einzelne Corporate Bonds auf ihr Spread Risiko hin untersucht. Einerseits wird
ein Ergebnis nach dem im Solvency II Risikomodul vorgestellten Ansatz errechnet, andererseits wird
versucht, das Kreditrisiko mittels eines alternativen Modells zu ermitteln

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