Portfolio Training Game

  • Regulatorien
  • Analyse und Prognose von Zinskurven und Anleihenrenditen
  • Messung und Management von Portfoliorisiken
  • Performance Messung und Attributionsanalyse
  • Fortgeschrittene Methoden zur Asset Allocation, insbesondere das Black-Litterman Modell zur Portfoliosteuerung sowie parametrische Methoden

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

PowerPoint slides
Skript

Lern- und Lehrmethode

Vortrag, Gruppenarbeit, Präsentationen, Diskussionen.

Prüfungsmethode

Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit)

Voraussetzungen laut Lehrplan

Finanzmathematik, Beschreibende Statistik, Schließende Statistik, Optionen, Equity & Portfolio Selection, Fixed Income

Schnellinfos

Studiengang

Bank- und Finanzwirtschaft (Bachelor)

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

2.00

Unterrichtssprache

Englisch

Studienplan

Berufsbegleitend

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2024

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

4 SS

Incoming

Nein

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage,

  • die rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Rahmenbedingungen auf das zu erstellende Portfolio anzuwenden,
  • Märkte und Anlageinstrumenten hinsichtlich Ertragserwartung und Risiken einzuschätzen,
  • Tools, darunter sowohl Datensysteme (Bloomberg, Reuters, Datastream) als auch Software anzuwenden,
  • eigene Analysen vor KollegInnen und ExpertInnen zu präsentieren und regelmäßige schriftliche Portfolioberichte zu verfassen,
  • in Spezialistenteams zu kommunizieren und in Teams unterschiedliche Rollen wahrzunehmen. Trading Aktionen zu entscheiden und umzusetzen.

Kennzahl der Lehrveranstaltung

0229-19-01-BB-DE-20