Management of Market and Operational Risk

  • Ziele und Aufgaben des Managements von Markt- und operationalen Risiken,
  • Organisation des Risikomanagements beim Marktrisiko und operationalen Risiko,
  • Grundlegende Methoden der VaR Berechnung für das Marktrisiko: Varianz/Kovarianz Ansatz, historische Simulation und Monte Carlo Simulation und ihre Anwendung auf Aktienkurs- Zinsänderungs- und Fremdwährungsrisiken,
  • Back- und Stresstesting für das Marktrisiko,
  • Steuerungsinstrumente für das Marktrisiko,
  • Umfang des operationalen Risikos und seine Abgrenzung zu anderen Risikoarten,
  • Qualitative und quantitative Modelle zur Ermittlung des operationalen Risikos,
  • Steuerungsinstrumente für das operationale Risiko,
  • grundlegende aufsichtsrechtliche Bestimmungen für das Markt- und operationale Risiko

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

Philippe Jorion (2007): Financial Risk Manager Handbook, Wiley &Sons, New York, 4. Auflage
Philippe Jorion (2007) : The Value at Risk: The Benchmark for Controlling Market Risk, Mc Graw Hill, New York, 3. Auflage

Lern- und Lehrmethode

Präsenzunterricht, Diskussion von Beispielen mit Studierenden, E-learning

Prüfungsmethode

Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit) und schriftliche Prüfung.

Voraussetzungen laut Lehrplan

Finanzmathematik, Beschreibende Statistik, Schließende Statistik

Schnellinfos

Studiengang

Bank- und Finanzwirtschaft (Bachelor)

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

3.00

Unterrichtssprache

Englisch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2024

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

4 SS

Incoming

Nein

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage,

  • das Marktrisiko und das operationale Risiko innerhalb einer Bank sowie die Relevanz dieser beiden Risiken zu beurteilen,
  • bei der Ermittlung und bei der Steuerung dieser Risiken mitzuarbeiten,
  • die relevanten Ansätze und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen zu bewerten,
  • die VaR Berechnung des Marktrisikos durchzuführen,
  • für kleine Portfolios selbständig ein VaR Modell aufzustellen,
  • die grundlegenden Methoden des Back- und Stresstestings für das Marktrisiko anzuwenden,
  • die Steuerungsmöglichkeiten des Marktrisikos zu erläutern,
  • die grundlegenden Methoden und Schwierigkeiten bei der Messung des operationalen Risikos und die relevanten Steuerungsintrumente zu erläutern und
  • sowohl für das Markt– als auch das operationale Risiko die grundsätzlichen Regulatorien zu erläutern.

Kennzahl der Lehrveranstaltung

0229-19-01-VZ-DE-35