Options

• Amerikanische Optionen, • Pay-Off-Funktionen für europäische Calls und Puts, • Pay-Off-Diagramme einfacher Optionsstrategien, • Binomialbäume zur Darstellung des stochastischen Prozesses des Underlyings, • arbitragefreie Bewertung von europäischen Calloptionen im Binomialbaum, • stochastische Differentialgleichung und geometrische Brownsche Bewegung, • Black Scholes Formel, • Put-Call-Parität, • die Griechen, • Aufbau delta- und gammaneutraler Positionen, • Bewertung von Optionen auf Aktien mit Dividendenausschüttung, auf Aktienindizes, auf Forwards, auf Zinsen, auf Anleihen und auf Swaps, • Typen exotischer Optionen

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

Übungsblätter

Lern- und Lehrmethode

ILV, Vortrag, Übungsaufgaben, Quizzes, Gruppenarbeit, Gastvorträge, Diskussion.

Prüfungsmethode

Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit) und schriftliche Prüfung.

Voraussetzungen laut Lehrplan

Finanzmathematik/Statistik

Schnellinfos

Studiengang

Banking and Finance (English)

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

3.00

Unterrichtssprache

Englisch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2022

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

3 WS

Incoming

Nein

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, • die zahlreichen Arten von Optionen, die auf den Finanzmärkten gehandelt werden, zu benennen, • die grundlegenden organisatorischen und institutionellen Charakteristika von Optionsbörsen zu erläutern, • die Gewinn- und Verlustprofile einfacher Optionen zu beschreiben und widerzugeben • die grundlegenden Prinzipien und Formeln zur Bewertung von einfachen Optionen anzuwenden, • die relevanten Optionskennzahlen zu interpretieren und • ein Portfolio mit Optionen zu steuern.

Kennzahl der Lehrveranstaltung

1229-19-01-VZ-EN-28