Diplomprüfung (Diploma Exam)

None

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

Master thesis and selected literature:
Carol Alexander (2009): Value-at-Risk Models, Chichester: John Wiley & Sons, Inc.
Oesterreichische Nationalbank, 2004, Rating Models and Validation: https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-Supervision/archive-guidelines-and-publications.html
Philippe Jorion (2011): Financial Risk Manager Handbook, 6th ed. , Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
Rene Doff (2015): Risk Management for Insurers, London: Risk Books, 3rd edition
Paul Wilmott (2007): Paul Wilmott introduces Quantitative Finance, 2nd ed., Chichester: John Wiley & Sons, Inc.

Lern- und Lehrmethode

Self-study

Prüfungsmethode

Oral examination.The assessement criteria are master thesis (40%), presentation of the master thesis (10%), questions related to the master thesis (25%) and other questions related to the ARIMA curriculum (25%). In each area a positive grading is necessary to pass the diploma examination.

Voraussetzungen laut Lehrplan

Approbated thesis and positive grades in all courses

Schnellinfos

Studiengang

Quantitative Asset and Risk Management (Master)

Akademischer Grad

Master

ECTS Credits

6.00

Unterrichtssprache

Englisch

Studienplan

Berufsbegleitend

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2024

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

4 SS

Incoming

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

None

Kennzahl der Lehrveranstaltung

0613-09-06-BB-EN-34