FH-STUDIES

GEMEINSAME AUSFALLSWAHRSCHEINLICHKEITEN VON ÖSTERREICHISCHEN KLEIN- UND MITTELUNTERNEHMEN

Authors
Michael Jeckle
Robert Schwarz
Publication date
2004
Course of studies
Banking and Finance
Download

ABSTRACT

Das Ziel dieser Studie ist, die Assetkorrelationen von österreichischen Klein- und Mittelunternehmen (KMUs) abhängig von Ratingklassen, Unternehmensgröße und Branche mit Hilfe der Firmendatenbank vom österreichischen Kreditschutzverband (KSV) zu schätzen. Aus den Assetkorrelationen werden dann anschließend die Defaultkorrelationen analytisch berechnet, und die empirischen Ergebnisse werden mit den im Basel II-Richtlinienentwurf gemachten Annahmen verglichen.

To Overview