Kreditrisikomanagement
Lehrinhalte
- Risikoarten, Risikoidentifzierung- quantifizierung,-steuerung
- Grundlegende Risikoparameter des Einzelkredits: Ausfallwahrscheinlichkeit, LGD, Exposure und Maturity
- Kreditnehmerklassen
- Bonitätsanalyse, Scoring und Rating zur Bestimmung der Ausfallswahrscheinlichkeit von Kreditnehmern
- Quantifizierung unter Berücksichtigung von Sicherheiten
- BWG Bestimmungen zur Eigenmittlunterlegung von Krediten
- Steuerung des Kreditportfolios: Annahmeverhalten, Pricing, Limits
- Verbriefung
- Kreditderivate
Art der Vermittlung
Präsenzveranstaltung
Art der Veranstaltung
Pflichtfach
Empfohlene Fachliteratur
Caouette, Altman et al. (2008): Managing Credit Risk: The Great Challenge for Global Financial Markets, Wiley, New York, 8. Auflage
Jorion (2011): Financial Risk Manager Handbook, Wiley, 6. Aufl.
Lern- und Lehrmethode
Vortrag, Diskussion von Beispielen mit Studierenden; E-learning Kreditrisikobeispiele selbständig berechnen, Präsentation im Plenum
Prüfungsmethode
Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit) und schriftliche Prüfung.
Voraussetzungen laut Lehrplan
Fixed Income, Finanzmathematik, Statistik, Optionen
Schnellinfos
Studiengang
Bank- und Finanzwirtschaft (Bachelor)
Akademischer Grad
Bachelor
ECTS Credits
3.00
Unterrichtssprache
Deutsch
Studienplan
Vollzeit
Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird
2025
Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird
3 WS
Incoming
Nein
Lernergebnisse der Lehrveranstaltung
Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage,
- die Problemstellungen des Risikomanagements in einer Bank zu erläutern,
- die relevanten Risikoparameter eines Einzelkredits zu interpretieren und die relevanten Methoden der Quantifizierung dieser Risikoparameter zu beschreiben,
- Darüber hinaus erwerben sie die Kompetenz, diese Risikoparameter zu schätzen,
- die wesentlichen Bestimmungen zur Eigenmittelunterlegung von Krediten laut BWG zu erläutern,
- die grundlegenden Instrumente der Kreditrisikosteuerung zu erläutern,
- selbständig Problemstellungen im Bereich des Kreditrisikomanagements im Hinblick auf qualitative und quantitative Aspekte zu analysieren und zu beurteilen.
Kennzahl der Lehrveranstaltung
0229-19-01-VZ-DE-24