Kreditrisikomanagement

Lehrinhalte

  • Risikoarten, Risikoidentifzierung- quantifizierung,-steuerung
  • Grundlegende Risikoparameter des Einzelkredits: Ausfallwahrscheinlichkeit, LGD, Exposure und Maturity
  • Kreditnehmerklassen
  • Bonitätsanalyse, Scoring und Rating zur Bestimmung der Ausfallswahrscheinlichkeit von Kreditnehmern
  • Quantifizierung unter Berücksichtigung von Sicherheiten
  • BWG Bestimmungen zur Eigenmittlunterlegung von Krediten
  • Steuerung des Kreditportfolios: Annahmeverhalten, Pricing, Limits
  • Verbriefung
  • Kreditderivate

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

Caouette, Altman et al. (2008): Managing Credit Risk: The Great Challenge for Global Financial Markets, Wiley, New York, 8. Auflage
Jorion (2011): Financial Risk Manager Handbook, Wiley, 6. Aufl.

Lern- und Lehrmethode

Vortrag, Diskussion von Beispielen mit Studierenden; E-learning Kreditrisikobeispiele selbständig berechnen, Präsentation im Plenum

Prüfungsmethode

Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit) und schriftliche Prüfung.

Voraussetzungen laut Lehrplan

Fixed Income, Finanzmathematik, Statistik, Optionen

Schnellinfos

Studiengang

Bank- und Finanzwirtschaft (Bachelor)

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

3.00

Unterrichtssprache

Deutsch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2025

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

3 WS

Incoming

Nein

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage,

  • die Problemstellungen des Risikomanagements in einer Bank zu erläutern,
  • die relevanten Risikoparameter eines Einzelkredits zu interpretieren und die relevanten Methoden der Quantifizierung dieser Risikoparameter zu beschreiben,
  • Darüber hinaus erwerben sie die Kompetenz, diese Risikoparameter zu schätzen,
  • die wesentlichen Bestimmungen zur Eigenmittelunterlegung von Krediten laut BWG zu erläutern,
  • die grundlegenden Instrumente der Kreditrisikosteuerung zu erläutern,
  • selbständig Problemstellungen im Bereich des Kreditrisikomanagements im Hinblick auf qualitative und quantitative Aspekte zu analysieren und zu beurteilen.

Kennzahl der Lehrveranstaltung

0229-19-01-VZ-DE-24