Portfolio Training Game

• Regulatorien • Software R • Analyse und Prognose von Zinskurven und Anleihenrenditen • Messung und Management von Portfoliorisiken • Performance Messung und Attributionsanalyse • Fortgeschrittene Methoden zur Asset Allocation, insbesondere das Black-Litterman Modell zur Portfoliosteuerung sowie parametrische Methoden

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

Skripten, Working Papers

Lern- und Lehrmethode

Vortrag, Gruppenarbeit, Präsentationen, Diskussionen.

Prüfungsmethode

Immanente Leistungsbeurteilung sowie Ausarbeitung und Durchführung einer Präsentation. Bewertung der Präsentation.

Voraussetzungen laut Lehrplan

Finanzmathematik, Beschreibende Statistik, Schließende Statistik

Schnellinfos

Studiengang

Banking and Finance (English)

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

2.00

Unterrichtssprache

Englisch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2023

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

4 SS

Incoming

Nein

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, • die rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Rahmenbedingungen auf das zu erstellende Portfolio anzuwenden, • Märkte und Anlageinstrumenten hinsichtlich Ertragserwartung und Risiken einzuschätzen, • Tools, darunter sowohl Datensysteme (Bloomberg, Reuters, Datastream) als auch Software (beispielsweise R) anzuwenden, • eigene Analysen vor KollegInnen und ExpertInnen zu präsentieren und regelmäßige schriftliche Portfolioberichte zu verfassen, • in Spezialistenteams zu kommunizieren und in Teams unterschiedliche Rollen wahrzunehmen. Trading Aktionen zu entscheiden und umzusetzen.

Kennzahl der Lehrveranstaltung

1229-19-01-VZ-EN-20