Controlling 2

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Voraussetzungen laut Lehrplan

Grundlagen Kundengeschäft, Steuerung 1, Finanzmathematik/Statistik, Finanzmarktlehre

Schnellinfos

Studiengang

Banking and Finance (English)

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

6.00

Unterrichtssprache

Englisch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2021

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

4 SS

Incoming

Nein

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, • das Marktrisiko und das operationale Risiko innerhalb einer Bank zu beurteilen, • Risiken zu ermitteln und zu steuern, • die VaR Berechnung des Marktrisikos durchzuführen und für kleine Portfolios selbständig ein VaR Modell aufzustellen, • Methoden des Back- und Stresstestings für das Marktrisiko anzuwenden, • die Steuerungsmöglichkeiten des Marktrisikos zu erläutern, • Methoden und Schwierigkeiten bei der Messung des operationalen Risikos und Steuerungsintrumente zu erläutern, • sowohl für das Markt- als auch das operationale Risiko Regulatorien zu erläutern, • Portfolios bestehend aus unterschiedlichen Finanzinstrumenten nach Ihrem Risiko und Ertrag zu analysieren und zu bewerten, • nach vorgegebenen Parametern wie Ertrag und Risiko ein Portfolio selbständig zu erstellen, • Einzelrisiken in Portfolios zu hedgen (z.B. Delta, Convexity). • zu entscheiden, welche Derivate effizient ein bestehendes Portfolio hedgen können.

Kennzahl der Lehrveranstaltung

1229-19-01-VZ-EN-M16