PROJECTS

CLASSICAL VARIABLES IN APPLICATION AND BEHAVIOUR SCORING

Projectstart
01.04.2009
Projectleader
Prof.in (FH) Mag.a Silvia Helmreich
Projectstate
abgeschlossen

ABSTRACT

Die Finanzkrise geht auch an den heimischen Kreditinstituten nicht spurlos vorüber. Gerade im Bereich Risikomanagement gibt es daher Bestrebungen Know-how und Kompetenz zu verstärken und weiter auszubauen.

Bei einer Konferenz Ende 2008 trat daher Raiffeisen International (RI) mit einem Projektvorschlag an uns heran. Gesucht wurden ExpertInnen zur Unterstützung der Abteilung „Retail Risk“ bei der Identifizierung von klassischen Variablen in Ratingmodellen. Ratingmodelle sind Werkzeuge zur Bewertung des Kreditrisikos. Sie ermöglichen Banken die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, dass ein Kunde mit seinem Kredit in Zahlungsschwierigkeiten kommt.

Untersuchungsgegenstand des gemeinsamen Projektes waren jene Kunden- und Geschäftsmerkmale, die die Basis für das Kreditrating darstellen. Innerhalb von 7 Monaten wurden über 100 Scorekarten analysiert. Die ermittelten Merkmale wurden mit den bestehenden Datenmodellen der RI abgeglichen und eine GAP-Analyse durchgeführt. Durch diesen Schritt kann die Qualität jener Rohdaten verbessert werden, die für eine länderübergreifende Risikoanalyse zur Verfügung stehen. Neben dem finanziellen Ertrag für die FH ermöglichen uns diese Projekte unsere Expertise als Forschungs- und Ausbildungspartner in den Unternehmen konkret darzustellen.

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