FH-WORKINGPAPERS

SPREAD RISK UND SOLVENCY II - VERGLEICH INTERNES MODELL VS. STANDARDANSATZ

AutorInnen
Marcus Kliaras
Matthias Maurer
Erscheinungsdatum
01.03.2013
Studiengang
Bank- und Finanzwirtschaft
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ABSTRACT

Die Messung und Steuerung von Kreditrisken stellt sich aktuell als besondere Herausforderung dar. Auch für die Versicherungs-Industrie wird mit Solvency II ein Standardberechnungsansatz eingeführt. In dieser Arbeit wird auf die Methode innerhalb des Solvency II Rahmens im Modul Spread Risk eingegangen. Es werden im Zuge dieser Untersuchung einzelne Corporate Bonds auf ihr Spread Risiko hin untersucht. Einerseits wird ein Ergebnis nach dem im Solvency II Risikomodul vorgestellten Ansatz errechnet, andererseits wird versucht, das Kreditrisiko mittels eines alternativen Modells zu ermitteln.
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